открытый интерес Финансовый словарь смарт-лаб

Опубликовано 07.02.2023 Анна Куликова

Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и вот она-то и является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

• Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать.
• Крупнейшей и наиболее влиятельной группой игроков являются хеджеры (коммерческие трейдеры).
• Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок.
• 7, так что вы сами можете все увидеть и научиться не полагаться только на OI в отношении указанных контрактов.
• CFTC была сформирована Конгрессом США в 1974 году как независимое агентство, задача которого — регулировать рынки товарных фьючерсов и опционов в стране.

Уже достаточно давно всех трейдеров интересует, как узнать открытые позиции других участников рынка. Торговля на рынке валют требует от трейдера Форекс внимательности к деталям, сосредоточенности и самоконтроля. Прежде чем принимать решение о сделке, трейдеры анализируют рынок и прогнозируют поведение цены на выбранный ими торговый инструмент. От качества проведённого трейдером рыночного анализа и зависит результат открытой им сделки.

Открытый интерес на Форекс, где и как смотреть позиции трейдеров?

В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме. То есть, данные по каждой сделке содержат информацию об изменении открытого интереса, а любая сделка которая транслируется в data feed показывает не только направление и объем, но и значение открытого интереса. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change). По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью .

След., открытый интерес — показатель позиций, которые еще обращаются и не закрыты. Данные источники могут иметь различное происхождение и быть совершенно разными по форме. Такие информаторы могут подтверждать движение тренда или предупреждать о вероятной его перемене. Разумно применяя такие важные дополнительные данные, трейдер сможет иметь более расширенное представление о поведении участников рынка и предположить дальнейшее развитие событий. Но прежде чем принять решение, необходимо получить его подтверждение.

Открытые позиции трейдеров на рынке Форекс

Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Остается только предположить, что биржи намеренно не предоставляют такие данные в общем доступе, поскольку они имеют высокую ценность и позволяют отслеживать на рынке поведения крупных участников рынка, замечать места накопления и сброса позиций. Кроме того, информация об открытых позициях трейдеров полезна тем, кто предпочитает такой способ, как торговля на новостях.

А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты. Очевидно, что открытый интерес не может измениться больше, чем объем х 2. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в 4 раза.

Говорят, что увеличение OI при повышении цены подтверждает тенденцию к повышению. Аналогичным образом увеличение OI при снижении цены подтверждает нисходящий тренд. Рост или снижение цен при неизменном или уменьшающемся OI может указывать на возможный разворот тренда… Кроме того, в качестве дополнительного условия мы использовали рост (для покупки) и падение (для продажи) чистой позиции спекулянтов за последнюю неделю (табл. 3). Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

10, на котором показан график серебра начиная еще с 1985 г. Высокие уровни OI, которые были получены с помощью стохастического индикатора, рассчитанного за период в один год, являются медвежьим признаком и обычно появляются незадолго до важной вершины. На графике соевых бобов (см. рис. 1) мы можем увидеть важные вершины рынка, которые сопровождались подъемами цен и OI — предположительно бычья схема, которая как таковая не реализовалась в реальной жизни.

Отметка прямоугольника исчезает при падении доли позиций ниже 80%. 9, на котором представлен следующий недельный график, восходящий к 1993 г. (так что мы охватили период времени за последние 12 лет), та же схема еще тогда жила и здравствовала, как и теперь.

Как формируется открытый интерес

Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы — рассчитать уровни поддержки и сопротивления — это уже тема для отдельной статьи. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет.

Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.

Что такое открытые позиции?

Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы).

Высокие уровни OI связаны с рыночными пиками, а низкие — с рыночными впадинами. Индекс S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса преподносят нам целый ряд проблем другого сорта из-за ликвидации контрактов четыре раза в год в дни истечения их срока. 7, так что вы сами можете все увидеть и научиться не полагаться только на OI в отношении указанных контрактов.

3, где движение цены является простым отражением 12-месячного стохастического индикатора для OI. Однако здесь мы смотрим не на цену, не на операторов, не на публику и не на крупных трейдеров. Проще говоря, мы смотрим на приливы и отливы общего спекулятивного интереса к соевым бобам.

Легкий доступ позволит изучить ее и использовать по назначению. Данные об отложенных ордерах помогут трейдеру вовремя войти в рынок и поработать совместно с маркетмейкерами. Например, если национальный банк выставляет отложенный ордер на продажу, стоит ожидать, что с поступлением огромной суммы валютный курс сильно понизится. Разумно восприняв такое движение, трейдер может открывать короткую позицию на продажу с последующей покупкой. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам. Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки.

Исходя из полученных результатов, мы считаем данные COT важным инструментом для инвестора, способным внести существенный вклад в повышение результативности инвестиций на товарном рынке. ▪ Подробный обзор, с указанием уровней и направлением движения цены конкретных инструментов. Раньше, ну как раньше, по местным меркам уже давно, в году, когда я подсел на ОИ и он мне принес хорошие деньги, я трактовал такие моменты, как и многие смартлабовцы. Якобы крупный участник набирает позу в противо ходе цены, что сразу же видно в открытом интересе. Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах. А здесь мы видим, что открытый интерес снижается как раз к 19 сентября.