Стратегия черепах: как получать прибыль 

Опубликовано 19.03.2021 Анна Куликова

Одна из удивительных историй в трейдинге развернулась в середине восьмидесятых годов двадцатого столетия. Эта история в прессе была названа «Стратегия Черепах, или как торгуют Черепахи».

Феноменальным образом разбогатевший биржевой игрок по имени Ричард Деннис заключил пари со своим приятелем. Деннис считал, что любого человека с улицы можно обучить мастерству трейдинга и помочь ему таким образом разбогатеть.

Ричард Деннис верил в идею, что, если быть дисциплинированным трейдером и соблюдать простые правила торговли, можно стать таким же богачом, как и он сам.

В итоге Деннис разместил объявление о наборе студентов для обучения и выбрал среди тысяч желающих поучаствовать в эксперименте несколько человек. Выбор делался методом случайного отбора.

Эти несколько отобранных человек стали учениками мастера-трейдера и были названы Черепахами. Успех Черепах-учеников был потрясающим.

В течение двух-трех лет ученики Мастера Денниса смогли в три раза увеличить свой первоначальный капитал, затем открыли собственные хедж-фонды и разбогатели, играя на бирже и занимаясь инвестициями.

Конечно, не все стали успешными. Но, как оказалось, отрицательный результат был связан с излишней эмоциональностью и нежеланием быть дисциплинированными.

В чем заключается метод торговли Черепах? Работает ли стратегия Черепах сейчас?

Принцип действия стратегии «Черепах»

Известно, что на трендовых движениях рынка можно неплохо заработать. Ричард Деннис предлагал вначале искать именно такие сильные трендовые движения и работать на дневных временных интервалах.

Вспомогательным инструментом при поиске трендового движения является классический инструмент скользящие средние с самыми различными настройками. Разные настройки нужны для того, чтобы вовремя поймать тренд.

К примеру, можно использовать четыре средних скользящих с периодами 190, 144, 89 (экспоненциальные), 21 (простая) и применять цены закрытия. Данные настройки подходят для интрадей-трейдеров.

Второй дополнительный инструмент, который применяется при ловле тренда, — MACD, но индикатор лучше использовать при боковом ходе рынка.

Далее, Деннис считал, что одной из ступеней мастерства торговли будет являться способность трейдеров вовремя закрывать убыточные позиции и позволять расти прибыльным.

Необходимо дожидаться пробоя диапазона, ориентируясь на 10-дневные, 20-дневные, 55-дневные зоны.

Плюс использовать индикатор «Donchian Channels». Данный индикатор установить с настройками скользящих 10, 20, 55. Пробитие диапазонов с указанными настройками будет являться сигналом к сделке (войти в рынок или выйти из рынка).

Как вести торговлю по методу «Черепах»

1. Сделка на покупку открывается после пробития ценового канала с настройкой 20. Можно не дожидаться момента, когда произойдет пробой свечки.
2. Если предыдущая сделка была прибыльной, значит, данную сделку лучше пропустить.
3. Если предыдущая сделка убыточная, значит, следующая сделка, вероятнее всего, будет прибыльной.
   
   
4. Входить в сделку на покупку можно и после прибыльной предыдущей сделки, если был пробит 20-дневный канал, а трейдер откроет позицию на покупку после пробития 55-дневного канала. Выходить из торговли следует после пробоя канала с настройкой 20.
5. Используем индикатор ATR для определения Стоп-Лосс, который устанавливается в два раза больше, чем значение торговой позиции. Предположим, уровень торговли ведется на линии 200, значит, Стоп-Лосс установить на линии 400.
6. Закрывать сделки следует после пробития 10-дневного канала, его максимального значения.
   
   
7. В случае открытия сделки-покупки в зоне 10-дневного канала, необходимо закрыть позицию после пробития минимального значения по 10-дневному каналу.

P.S. Стратегия Черепах и сейчас с успехом применяется на финансовых рынках. Это одна из любимых стратегий у многих трейдеров.